La documentation suggère d'utiliser le paramètre de propriété "virualmode".
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/15a31akc.aspx?cs-save-lang=1&cs-lang=csharp#code-snippet-1
Il existe un autre sujet intéressant "Chargement juste à temps".Mise en œuvre du mode virtuel avec le chargement de données juste à temps dans le contrôle DataGridView Windows Forms
https://msdn.microsoft.com/ fr-fr/library/ms171624(v=vs.110).aspx
Vous avez de bons exemples dans le lien ci-dessus. Ça vaut le coup de les regarder.
