C'est parce que Visual Studio Express ne vous permet pas d'installer des extensions. C'est l'une des limitations de l'édition Express. Vous devez ajouter manuellement tout ce qui concerne MySQL.
Ceci est également indiqué ici :
Cela ne fait pas signifie que vous ne pouvez pas utiliser MySQL dans l'édition Express. Cela signifie simplement que vous ne pouvez pas utiliser les outils de conception astucieux ;-)