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Dois-je utiliser une grosse instruction SQL Select ou plusieurs petites ?

Vous devriez exécuter un outil de profilage si vous êtes vraiment inquiet car cela dépend de beaucoup de choses et cela peut varier, mais en règle générale, il vaut mieux avoir moins de requêtes compilées et moins d'allers-retours vers la base de données.

Assurez-vous de filtrer les choses aussi bien que possible en utilisant vos clauses where et join on.

Mais honnêtement, cela n'a généralement pas d'importance puisque vous n'allez probablement pas être durement touché par rapport à ce que la base de données peut faire, donc à moins que l'optimisation ne soit votre spécification, vous ne devriez pas le faire prématurément et faire ce qui est le plus simple.