Utiliser l'assemblage dans CONCAT

Vous placez le COLLATE après chaque champ, c'est-à-dire dans le pire des cas :

SELECT DISTINCT
    CONCAT(p.FULLNAMES COLLATE Latin1_General_CI_AS, 
      (CONCAT(' ' COLLATE Latin1_General_CI_AS, 
          p.SURNAME COLLATE Latin1_General_CI_AS))) AS NAME
FROM Person p