Votre script PHP remplissant la deuxième liste doit être appelé via Ajax lorsque l'utilisateur modifie la valeur de la première liste déroulante. Vous devez donc ajouter onchange="myFunctionToPopulate(this.value);" au premier menu déroulant.
Si vous ne savez pas comment faire cela, je vous suggère également d'utiliser une bibliothèque JS telle que jQuery, et nous vous publierons le code simple pour y parvenir.
Modifié
Avec jQuery, vous pouvez faire quelque chose comme ceci :
<select name="first_dropdown" onchange="$('#dropdown2_container').load('your_script.php?nid='+this.value);">
<option....
</select>
...
<div id="dropdown2_container" style="display:none"> </div>
Où your_script.php renverrait toute la balise select.