Vous pouvez toujours vérifier le jour de la semaine avant d'insérer la ligne (les noms des jours de la semaine dépendront de vos paramètres NLS, ce n'est donc pas la solution la plus robuste possible)
BEGIN
FOR i IN 1..365 LOOP
IF( to_char(sysdate-1+i,'fmDAY') NOT IN ('SATURDAY', 'SUNDAY') )
THEN
INSERT INTO MY_TABLE (ID, MY_DATE)
VALUES (i, (to_date(sysdate,'DD-MON-YY')-1)+i);
END IF;
END LOOP;
END;