SET XACT_ABORT ON n'a pas fonctionné dans la procédure de création

Vous devez mentionner set xact_abort on à l'intérieur de l'instruction de procédure de création

 CREATE PROCEDURE [Members].[MyProc](
 ........

 )
 AS
 SET XACT_ABORT ON
BEGIN
BEGIN TRANSACTION [MyProcCHK]
....
COMMIT TRANSACTION [MyProcCHK]
END
GO