Non. SQL Server ne crée pas et n'a jamais créé automatiquement d'index sur les colonnes de clé étrangère. C'est un mythe urbain répandu - mais ce n'est rien de plus - un mythe.
Mais c'est une bonne pratique acceptée de le faire - c'est donc l'une des recommandations les plus élémentaires pour le réglage des index - mettre des index sur vos colonnes de clé étrangère.
Voir l'excellent Quand SQL Server a-t-il cessé de placer des index sur les colonnes de clé étrangère ? article de blog pour plus d'informations de fond.