Utilisez le RAISERROR
fonction :
RAISERROR( 'This message will show up right away...',0,1) WITH NOWAIT
Vous ne devriez pas remplacer complètement toutes vos impressions par raiserror. Si vous avez une boucle ou un gros curseur quelque part, faites-le une ou deux fois par itération ou même toutes les plusieurs itérations.
Aussi :j'ai découvert RAISERROR pour la première fois sur ce lien, que je considère maintenant comme la source définitive sur la gestion des erreurs SQL Server et qui vaut vraiment la peine d'être lu :
http://www.sommarskog.se/error-handling-I.html