Insérer plusieurs lignes SANS répéter la partie INSERT INTO ... de l'instruction ?

Votre syntaxe fonctionne presque dans SQL Server 2008 (mais pas dans SQL Server 2005) :

CREATE TABLE MyTable (id int, name char(10));

INSERT INTO MyTable (id, name) VALUES (1, 'Bob'), (2, 'Peter'), (3, 'Joe');

SELECT * FROM MyTable;

id |  name
---+---------
1  |  Bob       
2  |  Peter     
3  |  Joe       

Lorsque la question a reçu une réponse, il n'était pas évident que la question faisait référence à SQL Server 2005. Je laisse cette réponse ici, car je pense qu'elle est toujours pertinente.