Après un échange de mails avec l'auteur de pqxx Jeroen T. Vermeulen, j'ai réussi à compiler le 'programme'. L'idée était de placer xx.cpp
avant -lpqxx -lpq
Ainsi, la commande entière est :
g++ -I /usr/local/include/pqxx/ -L /usr/local/lib/ -I /usr/local/pgsql/include/ -L /usr/local/pgsql/lib/ xx.cpp -lpqxx -lpq
Cela fonctionne maintenant.