Vous n'appelez probablement pas connection.close(). Avant Psycopg 2.2, un ROLLBACK implicite était émis lors de la suppression de la connexion, mais cette condition ne pouvait plus être garantie (et même avant qu'elle ne soit considérée comme non sûre).
Voir http://initd.org/psycopg/docs/connection.html# connexion.close