Vous étiez très proche.
Essayez d'utiliser stdout pour diriger la sortie de votre requête vers un fichier en utilisant psql depuis votre console. L'exemple suivant crée un fichier sur la machine client :
$ psql -c "COPY (your query here!) TO STDOUT DELIMITER ';'" > file.csv
Si vous souhaitez avoir ce fichier de sortie dans le serveur tu pourrais essayer ceci :
$ psql -c "COPY (your query here!) TO '/path/to/file.csv'"