Le \copy
n'est pas une commande SQL, c'est une commande spécifique au client de terminal Postgres psql et ne peut pas être utilisé dans ce contexte.
Utilisez copy_expert(sql, file, size=8192)
à la place, par exemple :
sql = "COPY (SELECT * FROM a_table WHERE month=6) TO STDOUT WITH CSV DELIMITER ';'"
with open("/mnt/results/month/table.csv", "w") as file:
cur.copy_expert(sql, file)
En savoir plus sur la fonction dans la documentation.