Comment puis-je modifier/renommer les clés pendant json.load en python ?

Vous l'avez presque eu :

import json

def remove_dot_key(obj):
    for key in obj.keys():
        new_key = key.replace(".","")
        if new_key != key:
            obj[new_key] = obj[key]
            del obj[key]
    return obj

new_json = json.loads(data, object_hook=remove_dot_key) 

Vous renvoyez un dictionnaire dans votre boucle, vous ne modifiez donc qu'une seule clé. Et vous n'avez pas besoin de faire une copie des valeurs, renommez simplement les clés.