Je pense que votre installation MySQL est en 64 bits (comme Windows), n'est-ce pas ?
Ruby est 32 bits, donc vous ne pouvez pas lier 32 bits contre 64 bits .
J'ai publié un article sur les étapes d'installation sur mon blog :
http://blog.mmediasys.com/2011/07/07/installing-mysql-on-windows-7-x64-and-using-ruby-with-it/
Ces étapes utilisent MySQL Connector/C pour contourner les problèmes de 32 bits par rapport à 64 bits.
Les deux mysql ou mysql2 gem devrait fonctionner avec ça.
