Merci à Michael pour avoir signalé mon erreur. Je ne peux pas créer de clé étrangère à moins que la colonne n'existe déjà. Si à la place j'émets ces deux commandes, la contrainte de clé étrangère est créée :
ALTER TABLE PICTURE_HISTORY
ADD COLUMN FOREIGNID INT NOT NULL;
ALTER TABLE PICTURE_HISTORY
ADD FOREIGN KEY (FOREIGNID) REFERENCES PICTURE(ID);