Vous ne téléchargez pas le fichier whl vous-même. Vous utilisez pip pour l'installer directement :
pip install mysqlclient.
Notez que vous ne faites pas besoin de ceci pour essayer Django ; vous n'avez pas non plus besoin d'Apache. Python et Django constituent déjà un "environnement de développement intégré" puisque Python inclut sqlite3 et Django inclut un serveur de développement.