J'ai déjà eu ce problème lors de l'installation du gem mysql, et une solution rapide consiste simplement à copier le libmysql.dll dans votre dossier ruby bin. J'ai récemment eu des rails fonctionnant sur un serveur WAMP MySQL sans problème, donc si cela ne résout pas le problème, postez un message d'erreur plus spécifique une fois que vous avez résolu le problème de dépendance et je regarderai ma configuration.
EDIT :Juste pour être précis, j'utilise XAMPP.