Je ne pense pas que vous souhaitiez utiliser MAX() car vous ne souhaitez pas regrouper l'ID de commande. Ce dont vous avez besoin est une sous-requête ordonnée avec un SELECT TOP 1.
select *
from Customers
inner join Orders
on Customers.CustomerID = Orders.CustomerID
and OrderID = (
SELECT TOP 1 subOrders.OrderID
FROM Orders subOrders
WHERE subOrders.CustomerID = Orders.CustomerID
ORDER BY subOrders.OrderDate DESC
)