Dans SSMS Sous Tools/Options/Query Results/SQL Server/Results to Text, il y a une case à cocher pour 'Inclure les en-têtes de colonne dans le jeu de résultats'. Similaire pour les résultats à la grille.
Si vous utilisez sqlcmd via powershell, vous pouvez utiliser /h-1 pour désactiver les en-têtes.
Exemple (modifié de [TechNet])1 :
sqlcmd -q /h-1 "SELECT * FROM AdventureWorks2012.Person.Person"
fonctionnera également avec -h-1