Vous devrez échanger la syntaxe. L'instruction case sera appliquée pour chaque valeur que vous souhaitez mettre à jour...
UPDATE table SET
pay1 = CASE WHEN @columnname IN('name1') THEN pay1 * 100 ELSE pay1 END,
pay2 = CASE WHEN @columnname IN('name1', 'name2') THEN pay2 * 20 ELSE pay2 END,
pay3 = CASE WHEN @columnname IN('name1', 'name2', 'name3') THEN pay3 * 100 ELSE pay3 END
Il semble que vous vouliez réellement une instruction if....
IF @columnname = 'name1'
UPDATE table SET pay1 = pay1 * 100, pay2=pay2*20, pay3=pay3* 100
ELSE IF @ColumnName = 'name2'
UPDATE table SET pay2 = pay2 * 20, pay3 = pay3 * 100
ELSE IF @ColumnName = 'name3'
UPDATE table SET pay3 = pay3 * 100
J'espère que ça aide