Je pense que ça devrait être quelque chose comme :
WITH
cte1 as (SELECT * from cdr.Location),
cte2 as (SELECT * from cdr.Location)
select * from cte1 union select * from cte2
En gros, WITH
est juste une clause ici, et comme les autres clauses qui prennent des listes, "," est le délimiteur approprié.