Les clés étrangères inter-base de données ne sont en effet pas supportées
Msg 1763, Level 16, State 0, Line 2
Cross-database foreign key references are not supported.
Si vous voulez vraiment appliquer l'intégrité référentielle du côté de la base de données, vous devrez vous fier aux déclencheurs. (ce que je ne recommande pas)
pour rendre votre code plus maintenable, vous pouvez créer des synonymes pour les tables sur lesquelles vous souhaitez vérifier l'intégrité référentielle.
CREATE SYNONYM myTable FOR otherdatabase.dbo.myTable;
Cela faciliterait les vérifications "manuelles", car vous ne pouvez pas créer de clés étrangères sur un synonyme.