Vous auriez probablement besoin de COLLATE aux deux endroits.
Select City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, State, Country FROM DEPT1
UNION ALL
Select '' COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place, 'Arizona' As State, Country FROM DEPT2
Edit :vous en aurez peut-être besoin sur chaque chaîne si vous l'obtenez à un seul endroit
Select
City COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Place,
State COLLATE DATABASE_DEFAULT AS State,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT AS Country
FROM DEPT1
UNION ALL
Select
'' COLLATE DATABASE_DEFAULT,
'Arizona' COLLATE DATABASE_DEFAULT ,
Country COLLATE DATABASE_DEFAULT
FROM DEPT2
Edit2 :
Cela se produit parce que votre classement de colonnes est probablement différent de votre classement de base de données. Ainsi, "City" a un classement, mais les constantes de chaîne en ont un autre.