Vous devez valider la transaction, ajoutez les commandes :
...
conn.commit()
conn.close()
Alternativement, vous pouvez définir la connexion en mode autocommit :
conn = psycopg2.connect(user='a', password='a', dbname='a')
conn.autocommit = True
cur = conn.cursor()
cur.callproc('try_create', ())
conn.close()
En savoir plus sur les transactions dans psycopg2.