Tools
> Options
> Query Results
> SQL Server
> Results to Text (or Grid if you want)
> Include columns headers in the result set
Vous devrez peut-être fermer et rouvrir SSMS après avoir modifié cette option.
Sur la barre d'outils de l'éditeur SQL, vous pouvez sélectionner enregistrer dans un fichier sans avoir à redémarrer SSMS