Il s'agit actuellement d'une limitation d'Azure SQL.
Plus d'informations peuvent être trouvées ici sur azure.microsoft.com ou ici sur les documents Microsoft.
Lors de la création d'une nouvelle connexion avec l'élément de menu SSMS suivant :
voici ce qui apparaît avec une base de données Azure SQL :
à la place, une fenêtre de dialogue apparaît lors de l'utilisation d'une base de données locale :