Vous avez presque réussi, il vous suffit de cocher la case "Mettre les noms des colonnes dans la première ligne" puis de lancer l'exportation. Cela devrait faire l'affaire.
MODIF : :
Puisque vous le faites vous-même, vous pouvez obtenir les noms de champs avec cette requête MYSQL :
SELECT `COLUMN_NAME`
FROM `INFORMATION_SCHEMA`.`COLUMNS`
WHERE `TABLE_SCHEMA`='yourdatabasename'
AND `TABLE_NAME`='yourtablename';