Je ne sais pas vraiment ce qui est autorisé dans votre cas, ma suggestion est d'avoir un champ supplémentaire avec un nombre :
select field1, field2, 1 as db from db1.tb
UNION
select field1, field2, 2 as db from db2.tb1
UNION
select field1, field2, 3 as db from db1.tb4
UNION
avec ledit champ, vous pouvez identifier la source de chaque enregistrement.