Utilisez des paramètres au lieu de l'interpolation de chaîne pour vous assurer que vos valeurs sont correctement échappées par le connecteur de base de données :
sql = "INSERT INTO TABLE_A(COL_A,COL_B) VALUES(%s, %s)"
a_cursor.execute(sql, (val1, val2))
Le style de paramètre mysqldb sql utilise la même syntaxe que celle utilisée par l'opérateur de formatage de chaîne python, ce qui est un peu déroutant.