Essayez de cette façon :
Conversation conv = new Conversation();
ConversationDao.insert(conv);
List<Message> list = conv.getMessageList();
Message msg = new Message();
msg.setParent(conv.getId()); // Set FK *before* inserting
MessageDao.insert(msg);
list.add(msg);
Dans la documentation officielle sur les relations, il y a une section "Résoudre et mettre à jour les relations To-Many" donnant des informations générales à ce sujet.