Les parties d'une UNION
sont traitées comme des requêtes distinctes, vous pouvez donc les regrouper dans une sous-requête :
SELECT Name
FROM (Select Name from Fname
UNION ALL
Select Name from Lname)sub
WHERE Name NOT IN (Select Name from Exceptions)
Vous pouvez garder cela comme UNION ALL
si vous ne vous souciez pas des doublons.