Comme suggéré par @Knud Larsen :
Tout d'abord, vous devez installer libpq-dev
.
S'il a été installé avec succès, vous pouvez voir le fichier /usr/include/postgresql/libpq-fe.h
Après cela, exécutez la commande :
sudo luarocks PGSQL_INCDIR=/usr/include/postgresql/ install luasql-postgres